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Financial econometrics: Past developments and future challenges
Financial econometrics: Past developments and future challenges
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Financial econometrics: Past developments and future challenges

Bollerslev, Tim

Journal of econometrics, 2001, Vol.100 (1), p.41-51 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Dynamic estimation of volatility risk premia and investor risk aversion from option-implied and realized volatilities
Dynamic estimation of volatility risk premia and investor risk aversion from option-implied and realized volatilities
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Dynamic estimation of volatility risk premia and investor risk aversion from option-implied and realized volatilities

Bollerslev, Tim ; Gibson, Michael ; Zhou, Hao

Journal of econometrics, 2011, Vol.160 (1), p.235-245 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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3
Jump tails, extreme dependencies, and the distribution of stock returns
Jump tails, extreme dependencies, and the distribution of stock returns
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Jump tails, extreme dependencies, and the distribution of stock returns

Bollerslev, Tim ; Todorov, Viktor ; Li, Sophia Zhengzi

Journal of econometrics, 2013-02, Vol.172 (2), p.307-324 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Jumps and betas: A new framework for disentangling and estimating systematic risks
Jumps and betas: A new framework for disentangling and estimating systematic risks
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Jumps and betas: A new framework for disentangling and estimating systematic risks

Todorov, Viktor ; Bollerslev, Tim

Journal of econometrics, 2010-08, Vol.157 (2), p.220-235 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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5
Real-time price discovery in global stock, bond and foreign exchange markets
Real-time price discovery in global stock, bond and foreign exchange markets
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Real-time price discovery in global stock, bond and foreign exchange markets

Andersen, Torben G. ; Bollerslev, Tim ; Diebold, Francis X. ; Vega, Clara

Journal of international economics, 2007-11, Vol.73 (2), p.251-277 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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6
A reduced form framework for modeling volatility of speculative prices based on realized variation measures
A reduced form framework for modeling volatility of speculative prices based on realized variation measures
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A reduced form framework for modeling volatility of speculative prices based on realized variation measures

Andersen, Torben G. ; Bollerslev, Tim ; Huang, Xin

Journal of econometrics, 2011, Vol.160 (1), p.176-189 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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7
Realized volatility forecasting and market microstructure noise
Realized volatility forecasting and market microstructure noise
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Realized volatility forecasting and market microstructure noise

Andersen, Torben G. ; Bollerslev, Tim ; Meddahi, Nour

Journal of econometrics, 2011, Vol.160 (1), p.220-234 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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8
Volatility puzzles: a simple framework for gauging return-volatility regressions
Volatility puzzles: a simple framework for gauging return-volatility regressions
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Volatility puzzles: a simple framework for gauging return-volatility regressions

Bollerslev, Tim ; Zhou, Hao

Journal of econometrics, 2006-03, Vol.131 (1), p.123-150 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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9
Modeling and Forecasting Realized Volatility
Modeling and Forecasting Realized Volatility
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Modeling and Forecasting Realized Volatility

Andersen, Torben G. ; Bollerslev, Tim ; Diebold, Francis X. ; Labys, Paul

Econometrica, 2003-03, Vol.71 (2), p.579-625 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK and Boston, USA: Blackwell Publishing Ltd

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10
No-arbitrage semi-martingale restrictions for continuous-time volatility models subject to leverage effects, jumps and i.i.d. noise: Theory and testable distributional implications
No-arbitrage semi-martingale restrictions for continuous-time volatility models subject to leverage effects, jumps and i.i.d. noise: Theory and testable distributional implications
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No-arbitrage semi-martingale restrictions for continuous-time volatility models subject to leverage effects, jumps and i.i.d. noise: Theory and testable distributional implications

Andersen, Torben G. ; Bollerslev, Tim ; Dobrev, Dobrislav

Journal of econometrics, 2007-05, Vol.138 (1), p.125-180 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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