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Volatility puzzles: a simple framework for gauging return-volatility regressions
Volatility puzzles: a simple framework for gauging return-volatility regressions
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Volatility puzzles: a simple framework for gauging return-volatility regressions

Bollerslev, Tim ; Zhou, Hao

Journal of econometrics, 2006-03, Vol.131 (1), p.123-150 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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2
Modeling and Forecasting Realized Volatility
Modeling and Forecasting Realized Volatility
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Modeling and Forecasting Realized Volatility

Andersen, Torben G. ; Bollerslev, Tim ; Diebold, Francis X. ; Labys, Paul

Econometrica, 2003-03, Vol.71 (2), p.579-625 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK and Boston, USA: Blackwell Publishing Ltd

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3
No-arbitrage semi-martingale restrictions for continuous-time volatility models subject to leverage effects, jumps and i.i.d. noise: Theory and testable distributional implications
No-arbitrage semi-martingale restrictions for continuous-time volatility models subject to leverage effects, jumps and i.i.d. noise: Theory and testable distributional implications
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No-arbitrage semi-martingale restrictions for continuous-time volatility models subject to leverage effects, jumps and i.i.d. noise: Theory and testable distributional implications

Andersen, Torben G. ; Bollerslev, Tim ; Dobrev, Dobrislav

Journal of econometrics, 2007-05, Vol.138 (1), p.125-180 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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4
Risk, jumps, and diversification
Risk, jumps, and diversification
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Risk, jumps, and diversification

Bollerslev, Tim ; Law, Tzuo Hann ; Tauchen, George

Journal of econometrics, 2008-05, Vol.144 (1), p.234-256 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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5
Correcting the Errors: Volatility Forecast Evaluation Using High-Frequency Data and Realized Volatilities
Correcting the Errors: Volatility Forecast Evaluation Using High-Frequency Data and Realized Volatilities
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Correcting the Errors: Volatility Forecast Evaluation Using High-Frequency Data and Realized Volatilities

Andersen, Torben G. ; Bollerslev, Tim ; Meddahi, Nour

Econometrica, 2005-01, Vol.73 (1), p.279-296 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK and Boston, USA: Blackwell Publishing Ltd

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6
The distribution of realized stock return volatility
The distribution of realized stock return volatility
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The distribution of realized stock return volatility

Andersen, Torben G. ; Bollerslev, Tim ; Diebold, Francis X. ; Ebens, Heiko

Journal of financial economics, 2001-07, Vol.61 (1), p.43-76 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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7
Answering the Skeptics: Yes, Standard Volatility Models do Provide Accurate Forecasts
Answering the Skeptics: Yes, Standard Volatility Models do Provide Accurate Forecasts
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Answering the Skeptics: Yes, Standard Volatility Models do Provide Accurate Forecasts

Andersen, Torben G. ; Bollerslev, Tim

International economic review (Philadelphia), 1998-11, Vol.39 (4), p.885-905 [Periódico revisado por pares]

Philadelphia, Pa: The Economics Department of the University of Pennsylvania, and the Osaka University Institute of Social and Economic Research Association

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8
Deutsche Mark-Dollar Volatility: Intraday Activity Patterns, Macroeconomic Announcements, and Longer Run Dependencies
Deutsche Mark-Dollar Volatility: Intraday Activity Patterns, Macroeconomic Announcements, and Longer Run Dependencies
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Deutsche Mark-Dollar Volatility: Intraday Activity Patterns, Macroeconomic Announcements, and Longer Run Dependencies

Andersen, Torben G. ; Bollerslev, Tim

The Journal of finance (New York), 1998-02, Vol.53 (1), p.219-265 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK and Boston, USA: Blackwell Publishers, Inc

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9
Estimating stochastic volatility diffusion using conditional moments of integrated volatility
Estimating stochastic volatility diffusion using conditional moments of integrated volatility
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Estimating stochastic volatility diffusion using conditional moments of integrated volatility

Bollerslev, Tim ; Zhou, Hao

Journal of econometrics, 2002-07, Vol.109 (1), p.33-65 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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10
ANALYTICAL EVALUATION OF VOLATILITY FORECASTS
ANALYTICAL EVALUATION OF VOLATILITY FORECASTS
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ANALYTICAL EVALUATION OF VOLATILITY FORECASTS

Andersen, Torben G. ; Bollerslev, Tim ; Meddahi, Nour

International economic review (Philadelphia), 2004-11, Vol.45 (4), p.1079-1110 [Periódico revisado por pares]

350 Main Street , Malden , MA 02148 , USA , and 9600 Garsington Road , Oxford OX4 2DQ , UK: Blackwell Publishing, Inc

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