skip to main content
Resultados 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Relatório Técnico
Adicionar ao Meu Espaço

Copula-based regression models

Nikolai Kolev 1956- Delhi Paiva

São Paulo IME-USP 2007

Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística    (RT-MAE 2007 v.6 ) e outros locais(Acessar)

2
Material Type:
Relatório Técnico
Adicionar ao Meu Espaço

Multinomial latent model for random sums

Nikolai Kolev 1956- Delhi Paiva

São Paulo IME-USP 2002

Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística    (IME-RT-E QA273.6.RT I59 2002 v.08 e.1 ) e outros locais(Acessar)

3
Material Type:
Dissertação de Mestrado
Adicionar ao Meu Espaço

Bootstrap não-paramétrico aplicado a dados incompletos

Salinas, Delhi Teresa Paiva

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 1998-07-23

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

4
Material Type:
Tese de Doutorado
Adicionar ao Meu Espaço

Soma de variáveis aleatórias equicorrelacionadas e aplicações em análise de risco e séries temporais discretas

Salinas, Delhi Teresa Paiva

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2003-09-11

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

5
Material Type:
Artigo de Congresso
Adicionar ao Meu Espaço

An extension of INAR(1) process

Nikolai Kolev 1956- Delhi Paiva; Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística (14. 2000 Caxambu)

São Paulo ABE 2000

Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística    (PROD-1208066 ) e outros locais(Acessar)

6
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Multinomial model for random sums

Nikolai Kolev 1956- Delhi Paiva

Insurance: Mathematics and Economics Amesterdam v. 37, n. 3, p. 494-504, 2005

Amsterdam 2005

Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística    (PROD-1486643 )(Acessar)

7
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Random sums of exchangeable variables and actuarial applications

Nikolai Kolev 1956- Delhi Paiva

Insurance: Mathematics and Economics Amsterdam v. 42, n. 1, p. 147-153, 2008

Amsterdam 2008

Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística    (PROD-1664596 )(Acessar)

8
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Multinomial model for random sums

Nikolai Kolev 1956- Delhi Paiva

Insurance: Mathematics and Economics Amesterdam v. 37, n. 3, p. 494-504, 2005

Amsterdam 2005

Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística    (PROD-1486643 )(Acessar)

9
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Random sums of exchangeable variables and actuarial applications

Nikolai Kolev 1956- Delhi Paiva

Insurance: Mathematics and Economics Amsterdam v. 42, n. 1, p. 147-153, 2008

Amsterdam 2008

Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística    (PROD-1664596 )(Acessar)

10
Material Type:
Artigo de Congresso
Adicionar ao Meu Espaço

Modelo multinomial latente para somas aleatórias

Delhi Teresa Paiva Salinas Nikolai Kolev 1956-; Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística (15. 2002 São Paulo)

Resumos São Paulo : ABE, 2002

São Paulo ABE 2002

Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística    (PROD-1272603 ) e outros locais(Acessar)

Resultados 1 2 3 4 5 next page

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Refinar Meus Resultados

Tipo de Recurso 

  1. Artigos  (50)
  2. Produções Acadêmicas  (2)
  3. Produções Técnicas  (2)
  4. Conjunto de Dados  (1)
  5. Book Chapters  (1)
  6. Mais opções open sub menu

Data de Publicação 

De até
  1. Antes de2002  (5)
  2. 2002Até2006  (8)
  3. 2007Até2011  (8)
  4. 2012Até2015  (17)
  5. Após 2015  (18)
  6. Mais opções open sub menu

Idioma 

  1. Inglês  (44)
  2. Português  (17)
  3. Japonês  (2)
  4. Mais opções open sub menu

Novas Pesquisas Sugeridas

Ignorar minha busca e procurar por tudo

Deste Autor:

  1. Salinas, D
  2. Kolev, N
  3. Paiva, D
  4. Paulino, S
  5. Cruz, S

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.