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STOCK MARKET VOLATILITY AND MACROECONOMIC FUNDAMENTALS
STOCK MARKET VOLATILITY AND MACROECONOMIC FUNDAMENTALS
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STOCK MARKET VOLATILITY AND MACROECONOMIC FUNDAMENTALS

Engle, Robert F. ; Ghysels, Eric ; Sohn, Bumjean

The review of economics and statistics, 2013-07, Vol.95 (3), p.776-797 [Periódico revisado por pares]

Cambridge: The MIT Press

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The Econometrics of Ultra-high-frequency Data
The Econometrics of Ultra-high-frequency Data
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The Econometrics of Ultra-high-frequency Data

Engle, Robert F.

Econometrica, 2000-01, Vol.68 (1), p.1-22 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK and Boston, USA: Blackwell Publishers Ltd

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Time and the Price Impact of a Trade
Time and the Price Impact of a Trade
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Time and the Price Impact of a Trade

Dufour, Alfonso ; Engle, Robert F.

The Journal of finance (New York), 2000-12, Vol.55 (6), p.2467-2498 [Periódico revisado por pares]

Boston, USA and Oxford, UK: Blackwell Publishers, Inc

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Dynamic Conditional Beta
Dynamic Conditional Beta
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Dynamic Conditional Beta

Engle, Robert F.

Journal of financial econometrics, 2016-09, Vol.14 (4), p.643-667 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Oxford Publishing Limited (England)

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Autoregressive Conditional Duration: A New Model for Irregularly Spaced Transaction Data
Autoregressive Conditional Duration: A New Model for Irregularly Spaced Transaction Data
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Autoregressive Conditional Duration: A New Model for Irregularly Spaced Transaction Data

Engle, Robert F. ; Russell, Jeffrey R.

Econometrica, 1998-09, Vol.66 (5), p.1127-1162 [Periódico revisado por pares]

Malden, MA: Econometric Society

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Dynamic Conditional Beta Is Alive and Well in the Cross Section of Daily Stock Returns
Dynamic Conditional Beta Is Alive and Well in the Cross Section of Daily Stock Returns
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Dynamic Conditional Beta Is Alive and Well in the Cross Section of Daily Stock Returns

Bali, Turan G. ; Engle, Robert F. ; Tang, Yi

Management science, 2017-11, Vol.63 (11), p.3760-3779 [Periódico revisado por pares]

Linthicum: INFORMS

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Measuring and Testing the Impact of News on Volatility
Measuring and Testing the Impact of News on Volatility
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Measuring and Testing the Impact of News on Volatility

ENGLE, ROBERT F. ; NG, VICTOR K.

The Journal of finance (New York), 1993-12, Vol.48 (5), p.1749-1778 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd

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CAViaR: Conditional Autoregressive Value at Risk by Regression Quantiles
CAViaR: Conditional Autoregressive Value at Risk by Regression Quantiles
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CAViaR: Conditional Autoregressive Value at Risk by Regression Quantiles

Engle, Robert F ; Manganelli, Simone

Journal of business & economic statistics, 2004-10, Vol.22 (4), p.367-381 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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The intertemporal capital asset pricing model with dynamic conditional correlations
The intertemporal capital asset pricing model with dynamic conditional correlations
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The intertemporal capital asset pricing model with dynamic conditional correlations

Bali, Turan G. ; Engle, Robert F.

Journal of monetary economics, 2010-05, Vol.57 (4), p.377-390 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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A multiple indicators model for volatility using intra-daily data
A multiple indicators model for volatility using intra-daily data
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A multiple indicators model for volatility using intra-daily data

Engle, Robert F. ; Gallo, Giampiero M.

Journal of econometrics, 2006-03, Vol.131 (1), p.3-27 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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