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Large Dynamic Covariance Matrices
Large Dynamic Covariance Matrices
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Large Dynamic Covariance Matrices

Engle, Robert F. ; Ledoit, Olivier ; Wolf, Michael

Journal of business & economic statistics, 2019-04, Vol.37 (2), p.363-375 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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STOCK MARKET VOLATILITY AND MACROECONOMIC FUNDAMENTALS
STOCK MARKET VOLATILITY AND MACROECONOMIC FUNDAMENTALS
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STOCK MARKET VOLATILITY AND MACROECONOMIC FUNDAMENTALS

Engle, Robert F. ; Ghysels, Eric ; Sohn, Bumjean

The review of economics and statistics, 2013-07, Vol.95 (3), p.776-797 [Periódico revisado por pares]

Cambridge: The MIT Press

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The Econometrics of Ultra-high-frequency Data
The Econometrics of Ultra-high-frequency Data
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The Econometrics of Ultra-high-frequency Data

Engle, Robert F.

Econometrica, 2000-01, Vol.68 (1), p.1-22 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK and Boston, USA: Blackwell Publishers Ltd

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Autoregressive Conditional Duration: A New Model for Irregularly Spaced Transaction Data
Autoregressive Conditional Duration: A New Model for Irregularly Spaced Transaction Data
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Autoregressive Conditional Duration: A New Model for Irregularly Spaced Transaction Data

Engle, Robert F. ; Russell, Jeffrey R.

Econometrica, 1998-09, Vol.66 (5), p.1127-1162 [Periódico revisado por pares]

Malden, MA: Econometric Society

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Fitting Vast Dimensional Time-Varying Covariance Models
Fitting Vast Dimensional Time-Varying Covariance Models
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Fitting Vast Dimensional Time-Varying Covariance Models

Pakel, Cavit ; Shephard, Neil ; Sheppard, Kevin ; Engle, Robert F.

Journal of business & economic statistics, 2021-07, Vol.39 (3), p.652-668 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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A component model for dynamic correlations
A component model for dynamic correlations
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A component model for dynamic correlations

Colacito, Riccardo ; Engle, Robert F. ; Ghysels, Eric

Journal of econometrics, 2011-09, Vol.164 (1), p.45-59 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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CAViaR: Conditional Autoregressive Value at Risk by Regression Quantiles
CAViaR: Conditional Autoregressive Value at Risk by Regression Quantiles
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CAViaR: Conditional Autoregressive Value at Risk by Regression Quantiles

Engle, Robert F ; Manganelli, Simone

Journal of business & economic statistics, 2004-10, Vol.22 (4), p.367-381 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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Multivariate Simultaneous Generalized ARCH
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Multivariate Simultaneous Generalized ARCH

Engle, Robert F. ; Kroner, Kenneth F.

Econometric theory, 1995-03, Vol.11 (1), p.122-150 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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A multiple indicators model for volatility using intra-daily data
A multiple indicators model for volatility using intra-daily data
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A multiple indicators model for volatility using intra-daily data

Engle, Robert F. ; Gallo, Giampiero M.

Journal of econometrics, 2006-03, Vol.131 (1), p.3-27 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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VOLATILITY SPILLOVERS IN EAST ASIAN FINANCIAL MARKETS: A MEM-BASED APPROACH
VOLATILITY SPILLOVERS IN EAST ASIAN FINANCIAL MARKETS: A MEM-BASED APPROACH
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VOLATILITY SPILLOVERS IN EAST ASIAN FINANCIAL MARKETS: A MEM-BASED APPROACH

Engle, Robert F. ; Gallo, Giampiero M. ; Velucchi, Margherita

The review of economics and statistics, 2012-02, Vol.94 (1), p.222-233 [Periódico revisado por pares]

Cambridge: MIT Press

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