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Anticipating correlations a new paradigm for risk management
Anticipating correlations a new paradigm for risk management
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Anticipating correlations a new paradigm for risk management

R. F Engle (Robert F.)

Princeton Princeton University Press c2009

Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística    (QA282.21 E58c )(Acessar)

2
CAViaR: Conditional Autoregressive Value at Risk by Regression Quantiles
CAViaR: Conditional Autoregressive Value at Risk by Regression Quantiles
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CAViaR: Conditional Autoregressive Value at Risk by Regression Quantiles

Engle, Robert F ; Manganelli, Simone

Journal of business & economic statistics, 2004-10, Vol.22 (4), p.367-381 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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3
Long-Term Skewness and Systemic Risk
Long-Term Skewness and Systemic Risk
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Long-Term Skewness and Systemic Risk

Engle, Robert F

Journal of financial econometrics, 2011-07, Vol.9 (3), p.437-468 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Oxford University Press

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Capital Shortfall: A New Approach to Ranking and Regulating Systemic Risks
Capital Shortfall: A New Approach to Ranking and Regulating Systemic Risks
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Capital Shortfall: A New Approach to Ranking and Regulating Systemic Risks

Acharya, Viral ; Engle, Robert ; Richardson, Matthew

The American economic review, 2012-05, Vol.102 (3), p.59-64 [Periódico revisado por pares]

Nashville: American Economic Association

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Priced risk and asymmetric volatility in the cross section of skewness
Priced risk and asymmetric volatility in the cross section of skewness
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Priced risk and asymmetric volatility in the cross section of skewness

Engle, Robert ; Mistry, Abhishek

Journal of econometrics, 2014-09, Vol.182 (1), p.135-144 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Scenario generation for long run interest rate risk assessment
Scenario generation for long run interest rate risk assessment
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Scenario generation for long run interest rate risk assessment

Engle, Robert ; Roussellet, Guillaume ; Siriwardane, Emil

Journal of econometrics, 2017-12, Vol.201 (2), p.333-347 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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7
Measuring and Modeling Execution Cost and Risk
Measuring and Modeling Execution Cost and Risk
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Measuring and Modeling Execution Cost and Risk

Robert, Engle ; Robert, Ferstenberg ; Jeffrey, Russell

Journal of portfolio management, 2012-01, Vol.38 (2), p.14-28 [Periódico revisado por pares]

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8
The risk management approach to macro-prudential policy
The risk management approach to macro-prudential policy
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The risk management approach to macro-prudential policy

Chavleishvili, Sulkhan ; Engle, Robert F ; Fahr, Stephan ; Kremer, Manfred ; Manganelli, Simone ; Schwaab, Bernd

Frankfurt am Main: European Central Bank 2021

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Derivatives: The Ultimate Financial Innovation
Derivatives: The Ultimate Financial Innovation
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Capítulo de Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Derivatives: The Ultimate Financial Innovation

Acharya, Viral V ; Acharya, Viral V ; Brenner, Menachem ; Engle, Robert F ; Lynch, Anthony W ; Richardson, Matthew Acharya, Viral V ; Richardson, Matthew

Restoring Financial Stability, 2009, p.229-249

Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc

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10
The Underlying Dynamics of Credit Correlations
The Underlying Dynamics of Credit Correlations
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The Underlying Dynamics of Credit Correlations

Berd, Arthur M ; Engle, Robert F ; Voronov, Artem

arXiv.org, 2010-01

Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org

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  1. Engle, R

Neste Assunto:

  1. Risk Management
  2. Risk Management
  3. Social Sciences
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  5. U.S

  • Realização: ABCD-USP USP   Logos de Redes Sociais: Freepik

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