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The Econometrics of Ultra-high-frequency Data
The Econometrics of Ultra-high-frequency Data
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The Econometrics of Ultra-high-frequency Data

Engle, Robert F.

Econometrica, 2000-01, Vol.68 (1), p.1-22 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK and Boston, USA: Blackwell Publishers Ltd

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Autoregressive Conditional Duration: A New Model for Irregularly Spaced Transaction Data
Autoregressive Conditional Duration: A New Model for Irregularly Spaced Transaction Data
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Autoregressive Conditional Duration: A New Model for Irregularly Spaced Transaction Data

Engle, Robert F. ; Russell, Jeffrey R.

Econometrica, 1998-09, Vol.66 (5), p.1127-1162 [Periódico revisado por pares]

Malden, MA: Econometric Society

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A component model for dynamic correlations
A component model for dynamic correlations
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A component model for dynamic correlations

Colacito, Riccardo ; Engle, Robert F. ; Ghysels, Eric

Journal of econometrics, 2011-09, Vol.164 (1), p.45-59 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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4
Multivariate Simultaneous Generalized ARCH
Multivariate Simultaneous Generalized ARCH
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Multivariate Simultaneous Generalized ARCH

Engle, Robert F. ; Kroner, Kenneth F.

Econometric theory, 1995-03, Vol.11 (1), p.122-150 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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5
A multiple indicators model for volatility using intra-daily data
A multiple indicators model for volatility using intra-daily data
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A multiple indicators model for volatility using intra-daily data

Engle, Robert F. ; Gallo, Giampiero M.

Journal of econometrics, 2006-03, Vol.131 (1), p.3-27 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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6
What good is a volatility model?
What good is a volatility model?
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What good is a volatility model?

Engle, R.F. ; Patton, A.J.

Quantitative finance, 2001-02, Vol.1 (2), p.237-245 [Periódico revisado por pares]

Taylor & Francis Group

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A long-run Pure Variance Common Features model for the common volatilities of the Dow Jones
A long-run Pure Variance Common Features model for the common volatilities of the Dow Jones
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A long-run Pure Variance Common Features model for the common volatilities of the Dow Jones

Engle, Robert F. ; Marcucci, Juri

Journal of econometrics, 2006-05, Vol.132 (1), p.7-42 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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8
Common Persistence in Conditional Variances
Common Persistence in Conditional Variances
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Common Persistence in Conditional Variances

Bollerslev, Tim ; Engle, Robert F.

Econometrica, 1993-01, Vol.61 (1), p.167-186 [Periódico revisado por pares]

Malden, MA: Econometric Society

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9
Priced risk and asymmetric volatility in the cross section of skewness
Priced risk and asymmetric volatility in the cross section of skewness
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Priced risk and asymmetric volatility in the cross section of skewness

Engle, Robert ; Mistry, Abhishek

Journal of econometrics, 2014-09, Vol.182 (1), p.135-144 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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10
Scenario generation for long run interest rate risk assessment
Scenario generation for long run interest rate risk assessment
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Scenario generation for long run interest rate risk assessment

Engle, Robert ; Roussellet, Guillaume ; Siriwardane, Emil

Journal of econometrics, 2017-12, Vol.201 (2), p.333-347 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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