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Hedging Climate Change News
Hedging Climate Change News
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Hedging Climate Change News

Engle, Robert F. ; Giglio, Stefano ; Kelly, Bryan ; Lee, Heebum ; Stroebel, Johannes Karolyi, Andrew

The Review of financial studies, 2020-03, Vol.33 (3), p.1184-1216 [Periódico revisado por pares]

Oxford University Press

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The Spline-GARCH Model for Low-Frequency Volatility and Its Global Macroeconomic Causes
The Spline-GARCH Model for Low-Frequency Volatility and Its Global Macroeconomic Causes
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The Spline-GARCH Model for Low-Frequency Volatility and Its Global Macroeconomic Causes

Engle, Robert F. ; Rangel, Jose Gonzalo

The Review of financial studies, 2008-05, Vol.21 (3), p.1187-1222 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Oxford University Press

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SRISK: A Conditional Capital Shortfall Measure of Systemic Risk
SRISK: A Conditional Capital Shortfall Measure of Systemic Risk
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SRISK: A Conditional Capital Shortfall Measure of Systemic Risk

Brownlees, Christian ; Engle, Robert F.

The Review of financial studies, 2017-01, Vol.30 (1), p.48-79 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Oxford University Press

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Large dynamic covariance matrices: Enhancements based on intraday data
Large dynamic covariance matrices: Enhancements based on intraday data
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Large dynamic covariance matrices: Enhancements based on intraday data

De Nard, Gianluca ; Engle, Robert F. ; Ledoit, Olivier ; Wolf, Michael

Journal of banking & finance, 2022-05, Vol.138, p.106426, Article 106426 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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Large Dynamic Covariance Matrices
Large Dynamic Covariance Matrices
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Large Dynamic Covariance Matrices

Engle, Robert F. ; Ledoit, Olivier ; Wolf, Michael

Journal of business & economic statistics, 2019-04, Vol.37 (2), p.363-375 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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STOCK MARKET VOLATILITY AND MACROECONOMIC FUNDAMENTALS
STOCK MARKET VOLATILITY AND MACROECONOMIC FUNDAMENTALS
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STOCK MARKET VOLATILITY AND MACROECONOMIC FUNDAMENTALS

Engle, Robert F. ; Ghysels, Eric ; Sohn, Bumjean

The review of economics and statistics, 2013-07, Vol.95 (3), p.776-797 [Periódico revisado por pares]

Cambridge: The MIT Press

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The Econometrics of Ultra-high-frequency Data
The Econometrics of Ultra-high-frequency Data
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The Econometrics of Ultra-high-frequency Data

Engle, Robert F.

Econometrica, 2000-01, Vol.68 (1), p.1-22 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK and Boston, USA: Blackwell Publishers Ltd

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Time and the Price Impact of a Trade
Time and the Price Impact of a Trade
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Time and the Price Impact of a Trade

Dufour, Alfonso ; Engle, Robert F.

The Journal of finance (New York), 2000-12, Vol.55 (6), p.2467-2498 [Periódico revisado por pares]

Boston, USA and Oxford, UK: Blackwell Publishers, Inc

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Dynamic Conditional Beta
Dynamic Conditional Beta
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Dynamic Conditional Beta

Engle, Robert F.

Journal of financial econometrics, 2016-09, Vol.14 (4), p.643-667 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Oxford Publishing Limited (England)

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What are the events that shake our world? Measuring and hedging global COVOL
What are the events that shake our world? Measuring and hedging global COVOL
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What are the events that shake our world? Measuring and hedging global COVOL

Engle, Robert F. ; Campos-Martins, Susana

Journal of financial economics, 2023-01, Vol.147 (1), p.221-242 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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