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Modelling the persistence of conditional variance
Modelling the persistence of conditional variance
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Modelling the persistence of conditional variance

Robert F Engle Tim Bollerslev

Econometric Reviews v. 5, n. 1, p. 1-50, 1986

S.l. s.n. 1986

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária  ACERVO DELFIM NETTO  (B29.20.40 )(Acessar)

2
Co-integration and error correction Representation, estimation and testing
Co-integration and error correction Representation, estimation and testing
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Co-integration and error correction Representation, estimation and testing

Robert F Engle C. W. J Granger

Econometrica v. 55, n. 2, p. 251-276, March, 1987

S.l. s.n. 1987

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária  ACERVO DELFIM NETTO  (B30.3.43 )(Acessar)

3
Exogeneity
Exogeneity
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Exogeneity

R. F Engle David F Hendry; Jean-François Richard

Econometrica v. 51, n. 2, p. 277-304, March, 1983

S.l. s.n. 1983

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária  ACERVO DELFIM NETTO  (A24.14.26 )(Acessar)

4
econometrics of ultra-high frequency data
econometrics of ultra-high frequency data
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econometrics of ultra-high frequency data

Engle, R. F. (Robert F.)

Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research 1996

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Garch gamma
Garch gamma
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Garch gamma

Engle, R. F. (Robert F.)

Cambridge, MA (1050 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02138): National Bureau of Economic Research 1995

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6
Measuring, forecasting, and explaining time varying liquidity in the stock market
Measuring, forecasting, and explaining time varying liquidity in the stock market
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Measuring, forecasting, and explaining time varying liquidity in the stock market

Engle, R. F. (Robert F.) ; Lange, Joe

Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research 1997

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7
Option hedging using empirical pricing kernels
Option hedging using empirical pricing kernels
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Option hedging using empirical pricing kernels

Rosenberg, Joshua ; Engle, R. F. (Robert F.)

Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research 1997

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Hedging options in a GARCH environment: testing the term structure of stochastic volatility models
Hedging options in a GARCH environment: testing the term structure of stochastic volatility models
Material Type:
Recurso Textual 		Adicionar ao Meu Espaço

Hedging options in a GARCH environment: testing the term structure of stochastic volatility models

Engle, R. F. (Robert F.) ; Rosenberg, Joshua

Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research 1994

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9
Forecasting transaction rates: the autoregressive conditional duration model
Forecasting transaction rates: the autoregressive conditional duration model
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Recurso Textual 		Adicionar ao Meu Espaço

Forecasting transaction rates: the autoregressive conditional duration model

Engle, R. F. (Robert F.) ; Russell, Jeffrey R

Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research 1994

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10
Estimating sectorial cycles using cointegration and common features
Estimating sectorial cycles using cointegration and common features
Material Type:
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Estimating sectorial cycles using cointegration and common features

Engle, R. F. (Robert F.) ; Issler, João Victor

Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research 1993

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Deste Autor:

  1. Engle, R
  2. Bollerslev, T
  3. Granger, C
  4. Hendry, D
  5. Richard, J

Neste Assunto:

  1. Econometric Models
  2. Prices
  3. Forecasting
  4. Rate Of Return
  5. Stocks

  • Realização: ABCD-USP USP   Logos de Redes Sociais: Freepik

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