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1
A component model for dynamic correlations
A component model for dynamic correlations
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A component model for dynamic correlations

Colacito, Riccardo ; Engle, Robert F. ; Ghysels, Eric

Journal of econometrics, 2011-09, Vol.164 (1), p.45-59 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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2
A multiple indicators model for volatility using intra-daily data
A multiple indicators model for volatility using intra-daily data
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A multiple indicators model for volatility using intra-daily data

Engle, Robert F. ; Gallo, Giampiero M.

Journal of econometrics, 2006-03, Vol.131 (1), p.3-27 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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3
A long-run Pure Variance Common Features model for the common volatilities of the Dow Jones
A long-run Pure Variance Common Features model for the common volatilities of the Dow Jones
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A long-run Pure Variance Common Features model for the common volatilities of the Dow Jones

Engle, Robert F. ; Marcucci, Juri

Journal of econometrics, 2006-05, Vol.132 (1), p.7-42 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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4
Priced risk and asymmetric volatility in the cross section of skewness
Priced risk and asymmetric volatility in the cross section of skewness
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Priced risk and asymmetric volatility in the cross section of skewness

Engle, Robert ; Mistry, Abhishek

Journal of econometrics, 2014-09, Vol.182 (1), p.135-144 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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5
Scenario generation for long run interest rate risk assessment
Scenario generation for long run interest rate risk assessment
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Scenario generation for long run interest rate risk assessment

Engle, Robert ; Roussellet, Guillaume ; Siriwardane, Emil

Journal of econometrics, 2017-12, Vol.201 (2), p.333-347 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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6
Codependent cycles
Codependent cycles
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Codependent cycles

Vahid, Farshid ; Engle, Robert F.

Journal of econometrics, 1997-10, Vol.80 (2), p.199-221 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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7
Asset pricing with a factor-arch covariance structure: Empirical estimates for treasury bills
Asset pricing with a factor-arch covariance structure: Empirical estimates for treasury bills
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Asset pricing with a factor-arch covariance structure: Empirical estimates for treasury bills

Engle, Robert F. ; Ng, Victor K. ; Rothschild, Michael

Journal of econometrics, 1990-07, Vol.45 (1), p.213-237 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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8
Forecasting and testing in co-integrated systems
Forecasting and testing in co-integrated systems
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Forecasting and testing in co-integrated systems

Engle, Robert F. ; Yoo, Byung Sam

Journal of econometrics, 1987-05, Vol.35 (1), p.143-159 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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9
Implied ARCH models from options prices
Implied ARCH models from options prices
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Implied ARCH models from options prices

Engle, Robert F. ; Mustafa, Chowdhury

Journal of econometrics, 1992-04, Vol.52 (1), p.289-311 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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10
Testing superexogeneity and invariance in regression models
Testing superexogeneity and invariance in regression models
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Testing superexogeneity and invariance in regression models

Engle, Robert F. ; Hendry, David F.

Journal of econometrics, 1993-03, Vol.56 (1), p.119-139 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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