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Large Dynamic Covariance Matrices
Large Dynamic Covariance Matrices
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Large Dynamic Covariance Matrices

Engle, Robert F. ; Ledoit, Olivier ; Wolf, Michael

Journal of business & economic statistics, 2019-04, Vol.37 (2), p.363-375 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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Fitting Vast Dimensional Time-Varying Covariance Models
Fitting Vast Dimensional Time-Varying Covariance Models
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Fitting Vast Dimensional Time-Varying Covariance Models

Pakel, Cavit ; Shephard, Neil ; Sheppard, Kevin ; Engle, Robert F.

Journal of business & economic statistics, 2021-07, Vol.39 (3), p.652-668 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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CAViaR: Conditional Autoregressive Value at Risk by Regression Quantiles
CAViaR: Conditional Autoregressive Value at Risk by Regression Quantiles
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CAViaR: Conditional Autoregressive Value at Risk by Regression Quantiles

Engle, Robert F ; Manganelli, Simone

Journal of business & economic statistics, 2004-10, Vol.22 (4), p.367-381 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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4
The Factor-Spline-GARCH Model for High and Low Frequency Correlations
The Factor-Spline-GARCH Model for High and Low Frequency Correlations
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The Factor-Spline-GARCH Model for High and Low Frequency Correlations

Rangel, José Gonzalo ; Engle, Robert F.

Journal of business & economic statistics, 2012-01, Vol.30 (1), p.109-124 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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A Discrete-State Continuous-Time Model of Financial Transactions Prices and Times: The Autoregressive Conditional Multinomial-Autoregressive Conditional Duration Model
A Discrete-State Continuous-Time Model of Financial Transactions Prices and Times: The Autoregressive Conditional Multinomial-Autoregressive Conditional Duration Model
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A Discrete-State Continuous-Time Model of Financial Transactions Prices and Times: The Autoregressive Conditional Multinomial-Autoregressive Conditional Duration Model

Russell, Jeffrey R ; Engle, Robert F

Journal of business & economic statistics, 2005-04, Vol.23 (2), p.166-180 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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6
Dynamic Equicorrelation
Dynamic Equicorrelation
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Dynamic Equicorrelation

Engle, Robert ; Kelly, Bryan

Journal of business & economic statistics, 2012-04, Vol.30 (2), p.212-228 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis Group

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7
Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models
Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models
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Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models

Engle, Robert

Journal of business & economic statistics, 2002-07, Vol.20 (3), p.339-350 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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Testing for Common Features
Testing for Common Features
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Testing for Common Features

Engle, Robert F. ; Kozicki, Sharon

Journal of business & economic statistics, 1993-10, Vol.11 (4), p.369-380 [Periódico revisado por pares]

Washington, D.C: Taylor & Francis Group

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9
Common Volatility in International Equity Markets
Common Volatility in International Equity Markets
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Common Volatility in International Equity Markets

Engle, Robert F. ; Susmel, Raul

Journal of business & economic statistics, 1993-04, Vol.11 (2), p.167-176 [Periódico revisado por pares]

Washington, D.C: Taylor & Francis Group

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10
Testing and Valuing Dynamic Correlations for Asset Allocation
Testing and Valuing Dynamic Correlations for Asset Allocation
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Testing and Valuing Dynamic Correlations for Asset Allocation

Engle, Robert ; Colacito, Riccardo

Journal of business & economic statistics, 2006-04, Vol.24 (2), p.238-253 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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