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Large Dynamic Covariance Matrices
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Large Dynamic Covariance Matrices

Engle, Robert F. ; Ledoit, Olivier ; Wolf, Michael

Journal of business & economic statistics, 2019-04, Vol.37 (2), p.363-375 [Periódico revisado por pares]

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Fitting Vast Dimensional Time-Varying Covariance Models
Fitting Vast Dimensional Time-Varying Covariance Models
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Fitting Vast Dimensional Time-Varying Covariance Models

Pakel, Cavit ; Shephard, Neil ; Sheppard, Kevin ; Engle, Robert F.

Journal of business & economic statistics, 2021-07, Vol.39 (3), p.652-668 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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CAViaR: Conditional Autoregressive Value at Risk by Regression Quantiles
CAViaR: Conditional Autoregressive Value at Risk by Regression Quantiles
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CAViaR: Conditional Autoregressive Value at Risk by Regression Quantiles

Engle, Robert F ; Manganelli, Simone

Journal of business & economic statistics, 2004-10, Vol.22 (4), p.367-381 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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The Factor-Spline-GARCH Model for High and Low Frequency Correlations
The Factor-Spline-GARCH Model for High and Low Frequency Correlations
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The Factor-Spline-GARCH Model for High and Low Frequency Correlations

Rangel, José Gonzalo ; Engle, Robert F.

Journal of business & economic statistics, 2012-01, Vol.30 (1), p.109-124 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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What good is a volatility model?
What good is a volatility model?
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What good is a volatility model?

Engle, R.F. ; Patton, A.J.

Quantitative finance, 2001-02, Vol.1 (2), p.237-245 [Periódico revisado por pares]

Taylor & Francis Group

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A Discrete-State Continuous-Time Model of Financial Transactions Prices and Times: The Autoregressive Conditional Multinomial-Autoregressive Conditional Duration Model
A Discrete-State Continuous-Time Model of Financial Transactions Prices and Times: The Autoregressive Conditional Multinomial-Autoregressive Conditional Duration Model
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A Discrete-State Continuous-Time Model of Financial Transactions Prices and Times: The Autoregressive Conditional Multinomial-Autoregressive Conditional Duration Model

Russell, Jeffrey R ; Engle, Robert F

Journal of business & economic statistics, 2005-04, Vol.23 (2), p.166-180 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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Dynamic Equicorrelation
Dynamic Equicorrelation
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Dynamic Equicorrelation

Engle, Robert ; Kelly, Bryan

Journal of business & economic statistics, 2012-04, Vol.30 (2), p.212-228 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis Group

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Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models
Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models
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Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models

Engle, Robert

Journal of business & economic statistics, 2002-07, Vol.20 (3), p.339-350 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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Semiparametric Estimates of the Relation between Weather and Electricity Sales
Semiparametric Estimates of the Relation between Weather and Electricity Sales
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Semiparametric Estimates of the Relation between Weather and Electricity Sales

Engle, Robert F. ; Granger, C. W. J. ; Rice, John ; Weiss, Andrew

Journal of the American Statistical Association, 1986-06, Vol.81 (394), p.310-320 [Periódico revisado por pares]

Alexandria, VA: Taylor & Francis Group

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Testing for Common Features
Testing for Common Features
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Testing for Common Features

Engle, Robert F. ; Kozicki, Sharon

Journal of business & economic statistics, 1993-10, Vol.11 (4), p.369-380 [Periódico revisado por pares]

Washington, D.C: Taylor & Francis Group

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