Result Number | Material Type | Add to My Shelf Action | Record Details and Options |
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Material Type: Artigo
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Large Dynamic Covariance MatricesEngle, Robert F. ; Ledoit, Olivier ; Wolf, MichaelJournal of business & economic statistics, 2019-04, Vol.37 (2), p.363-375 [Periódico revisado por pares]Alexandria: Taylor & FrancisTexto completo disponível |
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Material Type: Artigo
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The Econometrics of Ultra-high-frequency DataEngle, Robert F.Econometrica, 2000-01, Vol.68 (1), p.1-22 [Periódico revisado por pares]Oxford, UK and Boston, USA: Blackwell Publishers LtdTexto completo disponível |
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Material Type: Artigo
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Measuring the probability of a financial crisisEngle, Robert F. ; Ruan, TianyueProceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 2019-09, Vol.116 (37), p.18341-18346 [Periódico revisado por pares]United States: National Academy of SciencesTexto completo disponível |
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Material Type: Artigo
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Autoregressive Conditional Duration: A New Model for Irregularly Spaced Transaction DataEngle, Robert F. ; Russell, Jeffrey R.Econometrica, 1998-09, Vol.66 (5), p.1127-1162 [Periódico revisado por pares]Malden, MA: Econometric SocietyTexto completo disponível |
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Material Type: Artigo
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Fitting Vast Dimensional Time-Varying Covariance ModelsPakel, Cavit ; Shephard, Neil ; Sheppard, Kevin ; Engle, Robert F.Journal of business & economic statistics, 2021-07, Vol.39 (3), p.652-668 [Periódico revisado por pares]Alexandria: Taylor & FrancisTexto completo disponível |
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Material Type: Artigo
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A component model for dynamic correlationsColacito, Riccardo ; Engle, Robert F. ; Ghysels, EricJournal of econometrics, 2011-09, Vol.164 (1), p.45-59 [Periódico revisado por pares]Amsterdam: Elsevier B.VTexto completo disponível |
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Material Type: Artigo
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Dynamic Conditional Beta Is Alive and Well in the Cross Section of Daily Stock ReturnsBali, Turan G. ; Engle, Robert F. ; Tang, YiManagement science, 2017-11, Vol.63 (11), p.3760-3779 [Periódico revisado por pares]Linthicum: INFORMSTexto completo disponível |
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Material Type: Artigo
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CAViaR: Conditional Autoregressive Value at Risk by Regression QuantilesEngle, Robert F ; Manganelli, SimoneJournal of business & economic statistics, 2004-10, Vol.22 (4), p.367-381 [Periódico revisado por pares]Alexandria: Taylor & FrancisTexto completo disponível |
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Material Type: Artigo
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A multiple indicators model for volatility using intra-daily dataEngle, Robert F. ; Gallo, Giampiero M.Journal of econometrics, 2006-03, Vol.131 (1), p.3-27 [Periódico revisado por pares]Elsevier B.VTexto completo disponível |
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Material Type: Artigo
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The Factor-Spline-GARCH Model for High and Low Frequency CorrelationsRangel, José Gonzalo ; Engle, Robert F.Journal of business & economic statistics, 2012-01, Vol.30 (1), p.109-124 [Periódico revisado por pares]Alexandria: Taylor & FrancisTexto completo disponível |