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A component model for dynamic correlations
A component model for dynamic correlations
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A component model for dynamic correlations

Colacito, Riccardo ; Engle, Robert F. ; Ghysels, Eric

Journal of econometrics, 2011-09, Vol.164 (1), p.45-59 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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2
The intertemporal capital asset pricing model with dynamic conditional correlations
The intertemporal capital asset pricing model with dynamic conditional correlations
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The intertemporal capital asset pricing model with dynamic conditional correlations

Bali, Turan G. ; Engle, Robert F.

Journal of monetary economics, 2010-05, Vol.57 (4), p.377-390 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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3
Asymmetric Dynamics in the Correlations of Global Equity and Bond Returns
Asymmetric Dynamics in the Correlations of Global Equity and Bond Returns
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Asymmetric Dynamics in the Correlations of Global Equity and Bond Returns

Sheppard, Kevin Keith ; Engle, Robert F ; Cappiello, Lorenzo

Journal of financial econometrics, 2006-10, Vol.4 (4), p.537-572 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Oxford University Press

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4
A multiple indicators model for volatility using intra-daily data
A multiple indicators model for volatility using intra-daily data
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A multiple indicators model for volatility using intra-daily data

Engle, Robert F. ; Gallo, Giampiero M.

Journal of econometrics, 2006-03, Vol.131 (1), p.3-27 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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Long-Term Skewness and Systemic Risk
Long-Term Skewness and Systemic Risk
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Long-Term Skewness and Systemic Risk

Engle, Robert F

Journal of financial econometrics, 2011-07, Vol.9 (3), p.437-468 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Oxford University Press

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ARCH: Selected Readings
ARCH: Selected Readings
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ARCH: Selected Readings

Engle, Robert F

Oxford University Press 1995

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Impacts of trades in an error-correction model of quote prices
Impacts of trades in an error-correction model of quote prices
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Impacts of trades in an error-correction model of quote prices

Engle, Robert F. ; Patton, Andrew J.

Journal of financial markets (Amsterdam, Netherlands), 2004, Vol.7 (1), p.1-25 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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8
Forecasting intraday volatility in the US equity market. Multiplicative component GARCH
Forecasting intraday volatility in the US equity market. Multiplicative component GARCH
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Forecasting intraday volatility in the US equity market. Multiplicative component GARCH

Engle, Robert F ; Sokalska, Magdalena E

Journal of financial econometrics, 2012, Vol.10 (1), p.54-83 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Oxford University Press

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Empirical pricing kernels
Empirical pricing kernels
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Empirical pricing kernels

Rosenberg, Joshua V. ; Engle, Robert F.

Journal of financial economics, 2002-06, Vol.64 (3), p.341-372 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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10
Long-Run Economic Relationships: Readings in Cointegration
Long-Run Economic Relationships: Readings in Cointegration
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Long-Run Economic Relationships: Readings in Cointegration

Granger, Clive W. J ; Engle, Robert F

Oxford University Press 1991

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