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Large Dynamic Covariance Matrices
Large Dynamic Covariance Matrices
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Large Dynamic Covariance Matrices

Engle, Robert F. ; Ledoit, Olivier ; Wolf, Michael

Journal of business & economic statistics, 2019-04, Vol.37 (2), p.363-375 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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2
Measuring the probability of a financial crisis
Measuring the probability of a financial crisis
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Measuring the probability of a financial crisis

Engle, Robert F. ; Ruan, Tianyue

Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 2019-09, Vol.116 (37), p.18341-18346 [Periódico revisado por pares]

United States: National Academy of Sciences

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3
Fitting Vast Dimensional Time-Varying Covariance Models
Fitting Vast Dimensional Time-Varying Covariance Models
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Fitting Vast Dimensional Time-Varying Covariance Models

Pakel, Cavit ; Shephard, Neil ; Sheppard, Kevin ; Engle, Robert F.

Journal of business & economic statistics, 2021-07, Vol.39 (3), p.652-668 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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4
Dynamic Conditional Beta Is Alive and Well in the Cross Section of Daily Stock Returns
Dynamic Conditional Beta Is Alive and Well in the Cross Section of Daily Stock Returns
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Dynamic Conditional Beta Is Alive and Well in the Cross Section of Daily Stock Returns

Bali, Turan G. ; Engle, Robert F. ; Tang, Yi

Management science, 2017-11, Vol.63 (11), p.3760-3779 [Periódico revisado por pares]

Linthicum: INFORMS

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5
CAViaR: Conditional Autoregressive Value at Risk by Regression Quantiles
CAViaR: Conditional Autoregressive Value at Risk by Regression Quantiles
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CAViaR: Conditional Autoregressive Value at Risk by Regression Quantiles

Engle, Robert F ; Manganelli, Simone

Journal of business & economic statistics, 2004-10, Vol.22 (4), p.367-381 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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6
The Factor-Spline-GARCH Model for High and Low Frequency Correlations
The Factor-Spline-GARCH Model for High and Low Frequency Correlations
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The Factor-Spline-GARCH Model for High and Low Frequency Correlations

Rangel, José Gonzalo ; Engle, Robert F.

Journal of business & economic statistics, 2012-01, Vol.30 (1), p.109-124 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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7
Compound Tail Risk
Compound Tail Risk
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Compound Tail Risk

Engle, Robert F.

Journal of portfolio management, 2023-12, Vol.50 (2), p.11-26 [Periódico revisado por pares]

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8
A Discrete-State Continuous-Time Model of Financial Transactions Prices and Times: The Autoregressive Conditional Multinomial-Autoregressive Conditional Duration Model
A Discrete-State Continuous-Time Model of Financial Transactions Prices and Times: The Autoregressive Conditional Multinomial-Autoregressive Conditional Duration Model
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A Discrete-State Continuous-Time Model of Financial Transactions Prices and Times: The Autoregressive Conditional Multinomial-Autoregressive Conditional Duration Model

Russell, Jeffrey R ; Engle, Robert F

Journal of business & economic statistics, 2005-04, Vol.23 (2), p.166-180 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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9
Dynamic Equicorrelation
Dynamic Equicorrelation
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Dynamic Equicorrelation

Engle, Robert ; Kelly, Bryan

Journal of business & economic statistics, 2012-04, Vol.30 (2), p.212-228 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis Group

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10
Capital Shortfall: A New Approach to Ranking and Regulating Systemic Risks
Capital Shortfall: A New Approach to Ranking and Regulating Systemic Risks
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Capital Shortfall: A New Approach to Ranking and Regulating Systemic Risks

Acharya, Viral ; Engle, Robert ; Richardson, Matthew

The American economic review, 2012-05, Vol.102 (3), p.59-64 [Periódico revisado por pares]

Nashville: American Economic Association

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