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Large Dynamic Covariance Matrices
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Large Dynamic Covariance Matrices

Engle, Robert F. ; Ledoit, Olivier ; Wolf, Michael

Journal of business & economic statistics, 2019-04, Vol.37 (2), p.363-375 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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Fitting Vast Dimensional Time-Varying Covariance Models
Fitting Vast Dimensional Time-Varying Covariance Models
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Fitting Vast Dimensional Time-Varying Covariance Models

Pakel, Cavit ; Shephard, Neil ; Sheppard, Kevin ; Engle, Robert F.

Journal of business & economic statistics, 2021-07, Vol.39 (3), p.652-668 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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3
CAViaR: Conditional Autoregressive Value at Risk by Regression Quantiles
CAViaR: Conditional Autoregressive Value at Risk by Regression Quantiles
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CAViaR: Conditional Autoregressive Value at Risk by Regression Quantiles

Engle, Robert F ; Manganelli, Simone

Journal of business & economic statistics, 2004-10, Vol.22 (4), p.367-381 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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4
The intertemporal capital asset pricing model with dynamic conditional correlations
The intertemporal capital asset pricing model with dynamic conditional correlations
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The intertemporal capital asset pricing model with dynamic conditional correlations

Bali, Turan G. ; Engle, Robert F.

Journal of monetary economics, 2010-05, Vol.57 (4), p.377-390 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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5
Asymmetric Dynamics in the Correlations of Global Equity and Bond Returns
Asymmetric Dynamics in the Correlations of Global Equity and Bond Returns
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Asymmetric Dynamics in the Correlations of Global Equity and Bond Returns

Sheppard, Kevin Keith ; Engle, Robert F ; Cappiello, Lorenzo

Journal of financial econometrics, 2006-10, Vol.4 (4), p.537-572 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Oxford University Press

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6
A multiple indicators model for volatility using intra-daily data
A multiple indicators model for volatility using intra-daily data
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A multiple indicators model for volatility using intra-daily data

Engle, Robert F. ; Gallo, Giampiero M.

Journal of econometrics, 2006-03, Vol.131 (1), p.3-27 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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7
Long-Term Skewness and Systemic Risk
Long-Term Skewness and Systemic Risk
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Long-Term Skewness and Systemic Risk

Engle, Robert F

Journal of financial econometrics, 2011-07, Vol.9 (3), p.437-468 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Oxford University Press

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8
The Factor-Spline-GARCH Model for High and Low Frequency Correlations
The Factor-Spline-GARCH Model for High and Low Frequency Correlations
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The Factor-Spline-GARCH Model for High and Low Frequency Correlations

Rangel, José Gonzalo ; Engle, Robert F.

Journal of business & economic statistics, 2012-01, Vol.30 (1), p.109-124 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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9
Impacts of trades in an error-correction model of quote prices
Impacts of trades in an error-correction model of quote prices
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Impacts of trades in an error-correction model of quote prices

Engle, Robert F. ; Patton, Andrew J.

Journal of financial markets (Amsterdam, Netherlands), 2004, Vol.7 (1), p.1-25 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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10
Forecasting intraday volatility in the US equity market. Multiplicative component GARCH
Forecasting intraday volatility in the US equity market. Multiplicative component GARCH
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Forecasting intraday volatility in the US equity market. Multiplicative component GARCH

Engle, Robert F ; Sokalska, Magdalena E

Journal of financial econometrics, 2012, Vol.10 (1), p.54-83 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Oxford University Press

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