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1
Financial calculus: an introduction to derivative pricing
Financial calculus: an introduction to derivative pricing
Financial calculus: an introduction to derivative pricing
Material Type:
Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Financial calculus: an introduction to derivative pricing

Martin Baxter Andrew Rennie Andrew Rennie

Cambridge Cambridge University Press 1996

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2
CreditRisk+: modelo de crédito e aplicações
CreditRisk+: modelo de crédito e aplicações
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

CreditRisk+: modelo de crédito e aplicações

Amaral, Maria Cristina Del Nery Do Amaral

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2008-03-28

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3
Modelo de inferência não linear para alocação de carteira
Modelo de inferência não linear para alocação de carteira
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Modelo de inferência não linear para alocação de carteira

Granja, Daniel De Moraes E Silva

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Modelagem Matemática em Finanças 2004-06-17

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

4
Apreçamento e hedding de opções com barreira incorporação do sorriso de volatilidade
Apreçamento e hedding de opções com barreira incorporação do sorriso de volatilidade
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Apreçamento e hedding de opções com barreira incorporação do sorriso de volatilidade

Carlos Eduardo de Souza Lara Joe Yoshino 1954-

2003

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (T332 L318a ) e outros locais(Acessar)

5
Otimização de portfólios de renda fixa através da alocação estratégica intertemporal de ativos
Otimização de portfólios de renda fixa através da alocação estratégica intertemporal de ativos
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Otimização de portfólios de renda fixa através da alocação estratégica intertemporal de ativos

Tai, Paulo Sergio

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Modelagem Matemática em Finanças 2003-07-02

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6
Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento
Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento

Ferrari, Claudia

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Modelagem Matemática em Finanças 2005-10-25

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7
Engenharia econômica e finanças
Engenharia econômica e finanças
Material Type:
Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Engenharia econômica e finanças

Regis da Rocha Motta Armando Gonçalves; César das Neves; Guilherme Marques Calôba; Marcelo Nakagawa; Reinaldo Pacheco da Costa 1952-

Rio de Janeiro Elsevier c2009

Localização: EEL - Biotecnologia e Química    (658.15 En32 ) e outros locais(Acessar)

8
Estrutura a termo de volatilidades e estratégias de investimentos no mercado de renda fixa
Estrutura a termo de volatilidades e estratégias de investimentos no mercado de renda fixa
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Estrutura a termo de volatilidades e estratégias de investimentos no mercado de renda fixa

Uejima, Márcio Yukio

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Modelagem Matemática em Finanças 2002-07-15

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

9
Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures
Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures

Godoi, André Cadime De

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Modelagem Matemática em Finanças 2005-10-17

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10
Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros
Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros

Kim, Han Byul

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Modelagem Matemática em Finanças 2007-06-11

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Deste Autor:

  1. Schirmer, P
  2. Yoshino, J
  3. Hull, J
  4. Dreifus, H
  5. Shell, K

Neste Assunto:

  1. Investimentos
  2. Investments
  3. Finanças
  4. Finanças (Métodos Matemáticos)
  5. Finance

  • Realização: ABCD-USP USP   Logos de Redes Sociais: Freepik

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