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Aplicações da teoria de opções à análise da estabilidade financeira

Takami, Marcelo Yoshio

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2006-05-05

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

  • Título:
    Aplicações da teoria de opções à análise da estabilidade financeira
  • Autor: Takami, Marcelo Yoshio
  • Orientador: Carvalho, Antonio Gledson de
  • Assuntos: Falência; Opções Financeiras; Bankruptcy; Financial Options
  • Notas: Tese (Doutorado)
  • Descrição: A teoria de opções propicia um vasto campo de aplicações. No Brasil, a aplicação desta teoria à estabilidade financeira vem se tornando cada vez mais favorável: 1) pela relativa estabilidade da economia, 2) pela determinação do Banco Central do Brasil no sentido de controlar o risco das instituições financeiras e 3) pelo natural desenvolvimento do mercado financeiro brasileiro. Esta tese está dividida em três ensaios e os dois primeiros focaram numa abordagem de poder de previsão. No primeiro, compararam-se volatilidades estimadas por diferentes modelos vis-à-vis a volatilidade realizada e encontrou-se alguma evidência empírica de que as implícitas do modelo de Vasicek-Estendido são informacionalmente superiores às dos outros modelos. No segundo, mostrou-se que é possível utilizar medidas da classe “distância ao default" para atribuir classificação de risco a bancos dentro do setor bancário brasileiro. No terceiro ensaio, analisou-se a nova Lei de Falência usando a teoria de opções e a teoria dos contratos. Conclui-se dos três ensaios que a teoria de opções é uma boa ferramenta para avaliar questões de estabilidade financeira.
  • DOI: 10.11606/T.12.2006.tde-19122006-094724
  • Editor: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
  • Data de criação/publicação: 2006-05-05
  • Formato: Adobe PDF
  • Idioma: Português
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  • Realização: ABCD-USP USP   Logos de Redes Sociais: Freepik

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