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Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas

Beraha, André

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Modelagem Matemática em Finanças 2005-11-07

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

  • Título:
    Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas
  • Autor: Beraha, André
  • Orientador: Francisco, Gerson
  • Assuntos: Análise De Risco; Análise Discriminante; Redes Neurais; Discriminant Analysis; Neural Networks; Risk Analysis
  • Notas: Mestrado Profissionalizante
  • Notas Locais: Modelagem Matemática em Finanças. Programa Interunidades: FEA/IME - USP
  • Descrição: Com a publicação do novo acordo de capital da Basiléia, as instituições financeiras incluíram no seu processo de gerenciamento e mensuração de riscos um novo componente importante : o risco operacional. As instituições financeiras têm despendido nos últimos anos um esforço considerável na modelagem do risco operacional, tanto em termos de cálculo de capital quanto em modelos quantitativos de controle e gestão desse tipo de risco específico. Neste estudo, será implementada a técnica de redes neurais sobre uma importante categoria de evento de risco operacional denominada práticas empregatícias, que tem como efeito as perdas trabalhistas. A análise discriminante baseada em redes neurais a ser tratada neste estudo tem o intuito de modelar a probabilidade que um indivíduo possui de gerar perdas trabalhistas, dado um conjunto de características dele. Além disso, o modelo deve apresentar um boa performance de classificação desse indivíduo nas duas classes disponíveis (gerar ou não perda trabalhista). Os resultados deste estudo motivam futuras pesquisas a utilizarem modelos quantitativos para controle, mensuração e gerenciamento de risco operacional.
  • DOI: 10.11606/D.92.2005.tde-15092022-095633
  • Editor: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Modelagem Matemática em Finanças
  • Data de criação/publicação: 2005-11-07
  • Formato: Adobe PDF
  • Idioma: Português
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  • Realização: ABCD-USP USP   Logos de Redes Sociais: Freepik

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