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Previsão com modelos estruturais de componentes não observados: aplicações a séries de agregados monetários brasileiros

Herdeiro, Roberto Francisco Casagrande

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

Título:
Previsão com modelos estruturais de componentes não observados: aplicações a séries de agregados monetários brasileiros
Autor: Herdeiro, Roberto Francisco Casagrande
Orientador: Pereira, Pedro Luiz Valls
Assuntos: Estatística
Notas: Dissertação (Mestrado)
Descrição: Este estudo descreve a metodologia de modelos estruturais em séries temporais e sua utilização na previsão de séries econômicas brasileiras. É apresentado o modelo estrutural clássico que decompõe uma série em componentes não observados, a saber, tendência, sazonalidade, ciclo e irregular. A estimação dos hiperparâmetros, variabilidades dos componentes não observados é feita com o auxílio do procedimento filtro de Kalman difuso. Como um dos objetivos é previsão, é feita análise de diagnóstico para verificar a qualidade dos modelos. São aplicados dois modelos para séries brasileiras, um, univariado, para a base monetária, e outro, bivariado, para o depósito a vista e para o papel moeda em poder do público, todas variáveis são medidas em médias mensais. O objetivo principal da modelagem é exclusivamente antecipar a trajetória futura das variáveis
DOI: 10.11606/D.45.1998.tde-20210729-020152
Editor: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística
Data de criação/publicação: 1998-05-29
Formato: Adobe PDF
Idioma: Português

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