skip to main content

Optimal selection of a portfolio of options under Value-at-Risk constraints: a scenario approach

Schyns, M. ; Crama, Y. ; Hübner, G.

Annals of operations research, 2010-12, Vol.181 (1), p.683-708 [Periódico revisado por pares]

Boston: Springer US

Texto completo disponível

Citações Citado por

Identifique-se para postar sua resenha

Identifique-se para adicionar novas tags

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.