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Introduction to mathematical finance discrete time models

Stanley R Pliska 1944-

Malden, Mass Blackwell 1997

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária  ACERVO DELFIM NETTO  (B17.22.10 )(Acessar)

  • Título:
    Introduction to mathematical finance discrete time models
  • Autor: Stanley R Pliska 1944-
  • Assuntos: Finance -- Mathematical models; Finances -- Modèles mathématiques; FINANÇAS (MODELOS MATEMÁTICOS); Discrete time systems
  • Notas: Includes bibliographical references (pages 254-256) and index.
  • Descrição: Single Period Securities Markets -- Single Period Consumption and Investment -- Multiperiod Securities Markets -- Options, Futures, and Other Derivatives -- Optimal Consumption and Investment Problems -- Bonds and Interest Rate Derivatives -- Models with Infinite Sample Spaces.
  • Editor: Malden, Mass Blackwell
  • Data de criação/publicação: 1997
  • Formato: ix, 262 pages illustrations 24 cm.
  • Idioma: Inglês

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