skip to main content

Estudo de métodos estocásticos para otimização global de problemas de programação não linear.

Gozzi, Érico Murilo

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2007-03-16

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

  • Título:
    Estudo de métodos estocásticos para otimização global de problemas de programação não linear.
  • Autor: Gozzi, Érico Murilo
  • Orientador: Birgin, Ernesto Julian Goldberg
  • Assuntos: Programação Matemática; Programação Não Linear
  • Notas: Dissertação (Mestrado)
  • Descrição: O objetivo deste trabalho foi estudar três algoritmos estocásticos de otimização global: Random Linkage, Tunneling utilizando a curva de Lissajous e o GRASP adaptado para problemas de programação não linear. Para isso, implementamos os três métodos e realizamos experimentações com problemas clássicos de programação não linear. Em seguida, adaptamos os métodos para utilizar o algoritmo GENCAN como método de minimização local. Desta forma foi possível estabelecer um comparativo da eficácia de cada um dos métodos em escapar de minimizadores locais.
  • DOI: 10.11606/D.45.2007.tde-20210729-150529
  • Editor: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística
  • Data de criação/publicação: 2007-03-16
  • Formato: Adobe PDF
  • Idioma: Português

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.