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Opções de câmbio aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro

Renato Eid Tucci Rogério Rosenfeld

2005

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (T332.4560981 T886o ) e outros locais(Acessar)

  • Título:
    Opções de câmbio aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro
  • Autor: Renato Eid Tucci
  • Rogério Rosenfeld
  • Assuntos: CÂMBIO (ECONOMIA); DERIVATIVOS; OPÇÕES FINANCEIRAS
  • Notas: Mestrado Profissionalizante
  • Notas Locais: Modelagem Matemática em Finanças. Programa Interunidades: FEA/IME - USP
  • Descrição: Desde 1650 quando ocorreu a Crise das Tulipas na Holanda, o mercado financeiro vem aprimorando os instrumentos utilizados nas mais diversas operações. Porém, ao longo das duas últimas décadas, o mercado de derivativos experimentou considerável aumento nos volumes negociados. Tal fato pode ser atribuído aos constantes aperfeiçoamentos na modelagem utilizada, bem como à diversidade dos produtos oferecidos. Ao lembrarmos do apreçamento de opções, o modelo recorrente é aquele desenvolvido por Black e Scholes (1973). As pesquisas utilizadas na construção desse modelo tornam o mesmo facilmente aplicável, ainda que sob hipóteses inconsistentes, tais quais verificadas em vários estudos. Vários trabalhos são realizados todos os anos buscando um modelo em que o trade-off entre sua implantação e sofisticação seja satisfatório. Assim, hipóteses de volatilidade ou taxa de juros (local/externa) estocástica, saltos no processo do ativo e distribuições não gaussianas são constantemente estudados e implementados em novos modelos, resultando em métodos de apreçamento completos. O presente trabalho visa analisar a implantação de um método alternativo, considerando a distribuição Tsallis em detrimento da distribuição gaussiana para os retornos do ativo objeto. Com base nisso, poderemos determinar se a estratégia de hedge proposta é uma alternativa melhor para o mercado brasileiro de opções USDBRL, bem como constatar se o novo modelo elimina o sorriso da volatilidade
  • Data de criação/publicação: 2005
  • Formato: 50 p.
  • Idioma: Português
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  • Realização: ABCD-USP USP   Logos de Redes Sociais: Freepik

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